Вопросы с тегом 'panel-data'

Многомерный набор данных, обычно описывающий измерения со временем для конкретной когорты.
2 отв.

Эффективный расчет var-коварной матрицы в R

Я ищу прирост эффективности при вычислении (автоматической) ковариационной матрицы из отдельных измерений с течением времени t с помощью t, t-1 и т.д. В матрице данных каждая строка представляет отдельное лицо, и каждый столбец представляет собой е...
12 июля '17 в 1:15
3 отв.

Создайте задержанную переменную в данных несбалансированной панели в R

Я хотел бы создать переменную, содержащую значение переменной в предыдущем году в группе. id date value 1 1 1992 4.1 2 1 NA 4.5 3 1 1991 3.3 4 1 1990 5.3 5 1 1...
03 сент. '14 в 19:12
1 отв.

Могу ли я использовать dynlm без каких-либо отстающих переменных?

Я пытаюсь использовать динамическую линейную регрессию с использованием команды dynlm в R-программировании, так как мне нужно проанализировать мои данные панели, но я не хочу использовать регрессию панели. Однако моя спецификация модели вообще не со...
01 нояб. '17 в 0:52
2 отв.

Вес с пакетом plm

Мой кадр данных выглядит примерно так: unique.groups<- letters[1:5] unique_timez<- 1:20 groups<- rep(unique.groups, each=20) my.times<-rep(unique_timez, 5) play.data<- data.frame(groups, my.times, y= rnorm(100), x=rnorm(100), POP= 1:...
13 апр. '15 в 9:08
3 отв.

Стандартные ошибки с двойной кластеризацией для панельных данных

У меня есть набор данных панели в R (время и поперечное сечение) и хотел бы вычислить стандартные ошибки, которые сгруппированы по двум измерениям, потому что мои остатки скоррелированы в обоих направлениях. В Googling вокруг я нашел http://thetarzan...
05 дек. '11 в 21:12
1 отв.

Как бороться с NA в регрессии данных панели?

Я пытаюсь предсказать установленные значения над данными, содержащими NA s, и на основе модели, сгенерированной plm. Вот пример кода: require(plm) test.data <- data.frame(id=c(1,1,2,2,3), time=c(1,2,1,2,1), y=c(1,3,5,10,8), x=c(1, NA, 3,4,5)...
20 янв. '13 в 21:30
1 отв.

Длинные/широкие данные в широком/длинном

У меня есть кадр данных, который выглядит следующим образом: import pandas as pd d = {'decil': ['1. decil','1. decil','2. decil','2. decil','3. decil','3. decil'], 'kommune': ['AA','BB','AA','BB','AA','BB'],'2010':[44,25,242,423,845,962], '2...
27 сент. '18 в 13:06
2 отв.

Регрессия данных панели: надежные стандартные ошибки

моя проблема заключается в следующем: я получаю NA, где мне нужно получить некоторые значения при вычислении надежных стандартных ошибок. Я пытаюсь сделать регрессию с фиксированным эффектом с помощью стандартных ошибок. Для этого я следую Arai (20...
21 мая '12 в 22:26
1 отв.

Могу ли я проверить автокорреляцию из обобщенной модели наименьших квадратов?

Я пытаюсь использовать обобщенную модель наименьшего квадрата (gls в R) на моих панельных данных для решения проблемы автокорреляции. Я не хочу иметь какие-либо задержки для любых переменных. Я пытаюсь использовать тест Дурбина-Ватсона (dwtest в R),...
03 окт. '17 в 1:45
1 отв.

Моделирование ARIMA с помощью панельных данных

Я делаю регрессию с фиксированными эффектами и у меня проблема с автокорреляцией, чтобы справиться с этим. Я делаю ARIMA-моделирование с использованием пакетов прогноза, lmtest и plm. Мои данные - это общие данные панели, выглядит так:, я пытаюсь сде...
28 апр. '12 в 7:59
1 отв.

Stata. Как преобразовать данные в чистые данные панели?

Я делал это много раз с Excel и Java... На этот раз мне нужно сделать это с помощью Stata, потому что удобнее сохранять переменные labels. Как я могу реструктурировать dataset_1 в dataset_2 ниже? Мне нужно преобразовать следующий набор данных_1: ...
10 июня '13 в 4:23
2 отв.

R из несбалансированных данных панели

Я работаю с данными несбалансированной панели, из которых я хотел бы сделать случайную выборку, которая непредвзято отличается от числа наблюдений на единицу. Например, в приведенном ниже коде IBM в два раза чаще выбирается, чем GOOG, и в пять раз ча...
11 дек. '13 в 22:10
2 отв.

Объединить данные панели для получения данных балансной панели

У меня есть несколько кадров данных в форме данных панели. Теперь я хочу объединить эти фреймы данных панели в одну панель данных. Эти кадры данных имеют общий и разный между ними. Я иллюстрирую следующее: df1: Month variable Beta1 Beta2 ...
24 февр. '16 в 21:56
1 отв.

plm или lme4 для модели случайных и фиксированных эффектов на панельных данных

Могу ли я указать модель "Случайные" и "Исправленные эффекты" на панельных данных, используя lme4? Повторяю пример 14.4 из Wooldridge (2013, стр. 494-5) в r. Благодаря этот сайт и это сообщение в блоге я ' чтобы сделать это в plm package, но мн...
28 февр. '18 в 18:24
1 отв.

Стандартные ошибки Fama MacBeth в R

Кто-нибудь знает, есть ли пакет, который будет запускать регрессии Fama-MacBeth в R и вычислять стандартные ошибки? Я знаю пакет sandwich и его способность оценивать стандартные ошибки Newey-West, а также предоставлять функции для кластеризации. Одн...
05 апр. '12 в 21:43